Форекс - это богатство и успех!



04.08.2020

Как диверсифицировать форекс

Более того, технология разработки и производства этих частей и материалов, вероятно, также существенно отличается от технологии производства конечного продукта.

Таким образом, вертикальная диверсификация подразумевает и приобретение новых миссий, и введение в производство новой продукции. Другой возможный вариант - горизонтальная диверсификация. Ее можно охарактеризовать как введение новых продуктов тогда, когда они никаким образом не соответствуют существующей номенклатуре продукции, и приобретают миссии, которые соответствуют ноу-хау компании и ее опыту в технологии, финансах и маркетингу. Также возможно благодаря боковой диверсификации выходить за пределы отрасли, в которой функционирует компания. Если вертикальная и горизонтальная как диверсифицировать форекс, по сути, являются сдерживающими (в том смысле, что они ограничивают сферу интересов), то боковая диверсификация, наоборот, способствует ее расширению. Этим самым компания заявляет о своем намерении изменить свою существующую рыночную структуру. Какой из перечисленных вариантов диверсификации следует выбрать компании?

Частично этот выбор будет зависеть от причин, побуждающих компанию диверсифицироваться. К как диверсифицировать форекс, с учетом тенденций, характерных для промышленности, авиакомпания может предпринять некоторые шаги для реализации задач по долгосрочному внедрению посредством диверсификации: - направление способствует технологическому прогрессу существующего на данный момент типа производства; - диверсификация увеличивает охват сегментов "военных" рынков; - направление также увеличивает процент коммерческих продаж в общей программе по реализации; - движение стабилизирует реализацию продукции в случае экономического спада; - движение также способствует расширению технологической базы компании.

Некоторые из этих целей диверсификации относятся к характеристике продукции, а некоторые - к ее миссиям. Каждая из целей предназначена для улучшения некоторых аспектов баланса между общей стратегией продукт-рынок и окружающей средой.

Специфические цели, поставленные для некоторых определенных ситуаций, могут быть сгруппированы в три основные категории: цели роста, которые должны способствовать регулированию баланса в условиях благоприятных тенденций; цели стабилизации, предназначенные для защиты от неблагоприятных тенденций и предсказуемых явлений, цели гибкости - все для усиления позиции компании в случае непредсказуемых событий. Диверсификационное направление, необходимое для одной из целей, может совершенно не подходить для другой. Цели диверсификации производства напрямую зависят от финансового состояния и производственных возможностей корпорации. Проблемы диверсификации предприятия Оценка и план диверсификации требует времени, усилий и тщательного изучения. Необходим тщательный анализ предприятия для того чтобы определить в самом начале, следует или нет диверсифицировать предприятие. Диверсификация очень трудоёмкий и сложный процесс, который может привести не только дивиденды, но и проблемы и убытки.

Диверсификация производства как правило характеризуется переходом на новые технологии, рынки и отрасли, кроме того сама продукция (услуги) предприятия совершенно новая, поэтому риск очень высок. Диверсификация зависит от как пройти верификацию у форекс брокера финансового состояния компании. Так что слабые компании или компании находящиеся в стадии становления вряд ли смогут завоевать новые рынки или выйти на международную арену. Так же новый товар предприятия должно быть конкурентоспособным. Диверсификация требует значительных финансовых инвестиций. 80% затраченного времени приносит лишь 20% результатов.

Исходя из этого, следует до начала внедрения проанализировать наиболее благоприятные виды возможной диверсификации, которые обещают принести максимальный доход при минимальных затратах временных, материальных и человеческих ресурсов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что о диверсификации нужно думать постоянно. В любой момент может измениться как ситуация на рынке, так и политическая ситуация: введение или отмена лицензирования; установление или повышение таможенных пошлин; наложение запретов на производство той или иной продукции. Все это повлечет за собой усложнение сбыта, усиление конкуренции, необходимость прекращения того или иного вида деятельности. Поэтому при начале производства нужно сразу же продумывать новые варианты работы, виды товаров и т.п.

Пока же на практике все происходит с точностью до наоборот. Текущая деятельность зачастую не позволяет предпринимателям планировать иные направления работы. В итоге, когда предприятия сталкиваются с резким спадом сбыта, единственная традиционная мера - сокращение численности работников, на обучение которых затрачены годы и деньги. Диверсификация торговых рисков Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии - определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor).

К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%.

Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

Однако, можно сократить риск в целом по портфелю, если применять диверсификацию, то есть торговать не одну отдельную стратегию, а целый набор, разделив капитал между системами. В этом случае просадка каждой отдельной системы не обязательно приходится на просадки всех остальных систем в наборе, поэтому в общем случае мы можем ожидать меньшей максимальной совокупной просадки, в то же время доходность систем лишь усреднится. Если системы в достаточной мере независимы друг от друга (применяются разные торговые стратегии, торгуются разные инструменты), то падение эквити в одной из систем скорее всего будет компенсировано ростом эквити в какой-нибудь другой системе. Чем более независимы торговые стратегии и торговые инструменты, тем сильнее размывается общий риск. Возможны даже ситуации, когда имеет смысл добавить к портфелю заведомо убыточную стратегию. Несмотря на то, что общая прибыльность портфеля несколько уменьшится, может оказаться, что риск снизится еще сильнее, и в целом эффективность портфеля вырастет. Теоретически, если набирать в портфель все больше и больше стратегий и инструментов, можно получить сколь угодно малый риск, и, соответственно, сколь угодно большую эффективность. Однако, на практике такое намерение неизбежно столкнется с проблемой корреляции между различными стратегиями и инструментами.

Основные направления возможной диверсификации таковы: - диверсификация по торговым стратегиям; - диверсификация по параметрам торговых стратегий; - диверсификация по торговым инструментам; - диверсификация по рынкам. Диверсификация по торговым стратегиям В основе каждой торговой стратегии лежит какое-то общее свойство рынка или торгуемого инструмента, которое может быть использовано для получения прибыли. Например, свойство рынка образовывать тренды или свойство цены продолжать движение после пробоя сильного уровня сопротивления. Если имеются несколько систем, в основе которых лежат принципиально разные соображения, то диверсификация капитала между этими системами способна дать существенное сокращение риска. Ведь по внутренней сути системы могут как угодно сильно отличаться друг от друга, и как угодно слабо коррелировать между собой. Если, например, трендследящие системы и системы на пробоях уровней еще как-то похожи друг на друга и часто дают похожие эквити, то трендследящие и контртрендовые системы, напротив, покажут даже отрицательную корреляцию.

Там, где будет пилиться трендследящая система, контртрендовая будет показывать прибыль, соответственно общий риск портфеля значительно снизится. Диверсификация такого рода, теоретически, не имеет никаких ограничений по глубине и зависит лишь от творческих способностей трейдера к созданию систем. Поэтому важно постоянно продолжать работу по поиску новых торговых стратегий, так как именно в этом направлении лежит самый надежный путь к повышению эффективности и прибыльности торговли. Как диверсифицировать форекс по параметрам торговых стратегий Возьмем несложную трендследящую стратегию, основанную на пробое ценового канала.

Ее главный и как функционирует форекс единственный параметр - это число баров, по которым считается максимум и минимум цены. Если максимум обновляется, считаем это сигналом к началу тренда и покупаем. Позицию держим до тех пор, пока не обновится минимум, что считаем началом нисходящего тренда и переворачиваем позицию в шорт. Эта простая стратегия дает неплохие результаты на инструментах, склонных к трендовым движениям. Допустим, к примеру, что эта стратегия дает удовлетворительные результаты в диапазоне изменений параметра от 10 до 100 баров. Обычно трейдеры ограничиваются тем, что определяют параметр, при котором стратегия показывает себя наиболее эффективно, и начинают торговать одну отдельную систему как легализовать форекс с этим параметром. Однако, если разделить капитал и одновременно торговать одну и ту же стратегию, но с разными параметрами, можно получить более устойчивые результаты. К примеру, если как форекс выплачивает взять три системы, с длиной канала в 10, 30 и 100 баров, разные системы будут отрабатывать тренды различной величины. Система с длинным каналом будет хорошо брать длинные тренды, оставляя мелкие без внимания. Система с коротким каналом будет хорошо работать с короткими трендами. В результате рыночная волатильность будет обрабатываться более эффективно, эквити всех трех систем будут отличаться, а значит, риск такого диверсифицированного портфеля будет ниже. К тому же, ограничивая торговлю единственной стратегией с конкретными параметрами, мы увеличиваем риск того, что она сработает неудачно просто потому, что движения рынка сложились неудачным образом для этой системы.

Диверсифицируя же капитал по разным параметрам, можно ожидать результаты, близкие к некой средней эффективности стратегии, без риска нарваться на неудачное сочетание конкретных рыночных обстоятельств. Если система по каким-то соображениям жестко привязана к числу баров, и не удается найти параметр, который можно менять, можно попробовать менять таймфрейм. Как правило, удачная стратегия позволяет строить прибыльные системы в достаточно широком диапазоне параметров, который, тем не менее, ограничен. Поскольку сделки не бесплатны и имеют свою цену (комиссия брокера, проскальзывание, спрэд), мелкие колебания рынка отлавливать невыгодно, так как предполагаемая прибыль становится соизмеримой с ценой как диверсифицировать форекс. С другой стороны, чересчур длинные колебания рынка вряд ли заинтересуют краткосрочных спекулянтов.

Получается, что диверсификация по параметрам имеет свой предел эффективности, поскольку ограниченность области параметров означает ограниченность рыночных движений, с которых может получать прибыль та или иная конкретная стратегия. И эта эффективность будет тем выше, чем лучше соответствует поведению рынка заложенная в основу торговой стратегии идея.

Диверсификация по торговым инструментам Логично ожидать, что цены различных инструментов будут двигаться по-разному. На цену акций сильно влияют внутрикорпоративные новости, изменения в ситуации вокруг компании. Разумеется, у каждой компании ситуация своя, и развивается она отдельным образом. Поэтому, вполне разумным кажется поделить капитал и торговать имеющиеся в арсенале трейдера стратегии на различных инструментах. С другой стороны, существует общий экономический фон, который приводит к тому, что различные акции на одном и том же рынке движутся более или менее синхронно.

События и тенденции конкретной экономики похожим образом влияют на настроения спекулянтов и инвесторов. Конечно, корреляция эта далеко не полная, иначе и смысла бы не было вести разговор о диверсификации.

Тем не менее, такая взаимная зависимость задает определенное ограничение на эффективность всего портфеля в целом. Кроме того, каждая отдельная торговая как играть на форекс стратегия может торговаться на ограниченном числе инструментов. К примеру, на российском рынке возможные инструменты наверняка будут находиться среди достаточно ликвидных бумаг, которых, к сожалению, не так уж и много.

Торговать остальные бумаги, возможно, не позволят высокие накладные расходы, связанные с их низкой ликвидностью. Да и на более широком рынке, где выбор акций разнообразнее, число подходящих под конкретную систему инструментов будет так или иначе ограничено.

Вряд ли возможно создать прибыльную стратегию, работающую абсолютно на всех инструментах рынка. Диверсификация по рынкам Современные технологии позволяют частному инвестору, не говоря уже о финансовых организация, участвовать в торгах на самых разнообразных рынках по всей планете. Наиболее доступным для российского трейдера является наш отечественный рынок акций. Гибкая комиссия и невысокие цены на наиболее популярные лоты позволяют начать торговлю, обладая очень небольшим капиталом. При достаточном капитале появляется возможность диверсифицировать торговлю на другие рынки: FOREX, фондовые рынки США, Европы, других стран по всему миру, товарные рынки. Неоспоримым преимуществом такой диверсификации будет являться то, что отдельные рынки как правило очень слабо зависимы друг от друга, поэтому системы, торгуемые на различных рынках, будут хорошо сглаживаться. Таким образом, диверсификация является основным способом выжать максимум эффективности из торговых стратегий, имеющихся в арсенале трейдера. Даже имея только одну достаточно устойчивую стратегию, возможно повысить эффективность торговли в разы, если умело и последовательно находить для этой стратегии все новые и новые области применения. А если постоянно искать и находить все новые стратегии игры на рынке, горизонты достижимого раздвинутся еще шире.

И на этом пути пределом будут лишь настойчивость и творческие способности трейдера. Диверсификация инвестиций Казалось бы, понятие "диверсификации" затёрто уже до дыр - ну вкладывайтесь не в один актив, а в разные, и будет Вам счастье. Но на самом деле, если портфель разбросан "абы как", некоторые - не совсем очевидные - риски всё же остаются. И хотя обстоятельства, приводящие эти риски в действие, должны быть достаточно масштабными, история даже нескольких последних десятилетий показывает, что ни одно поколение от них не застраховано - вспомните, например, развал Советского Союза или последний глобальный экономический кризис 2008 года. Для того, чтобы эти риски осознать и научиться от них защищаться, давайте разберём основные виды диверсификации. Инструментальная диверсификация Это самый распространённый вид защиты вложений и страхования рисков. Фактически, это именно то, что мы с Вами привыкли понимать под собственно "диверсификацией". Двумя словами, здесь подразумевается необходимость иметь вложения не в одном активе, а в нескольких различных инструментах. И чем более рисковые активы, тем меньшую часть портфеля стоит им доверять.

Например, если в портфеле присутствует несколько ПАММ-счетов и частных трейдеров, можно считать, что он диверсифицирован инструментально.

Риск, от которого защищает такая мера - частичное (или даже полное) падение одного (или нескольких) активов в цене. Преимущества инструментальной диверсификации мы с Вами уже успели пронаблюдать во время обесценивания такого актива, как вложения в Devlani. На то время я уже осознал в полной мере риски, присущие данному инструменту, и держал в нём всего около 10% как диверсифицировать форекс. В результате, несмотря на то, что мой тамошний депозит сократился до мизерной цифры, я не потерял ничего, кроме прибыли за последние несколько месяцев, которая к настоящему моменту, кстати говоря, уже полностью восстановилась (и мне не нужно для этого ждать закрытия компенсационного счёта, как некоторым).

Это произошло благодаря тому, что другие активы в моём портфеле продолжали работать и приносить прибыль. Но хватит об очевидных вещах - давайте обратимся к тому, о чём задумываются действительно немногие. Так как мы с Вами в основном имеем дело с инвестированием на форекс - международном внебиржевом валютном рынке, мы знаем о том, что курсы валют различных государств нестабильны и находятся в постоянном движении. Это связано с тем, что курсы валют основных государств и как диверсифицировать форекс уже давным-давно не привязаны к золотым запасам или даже ВВП или внешнеторговому балансу той или иной страны, а находятся в так называемом "свободном плавании" - их курсы определяются рыночными механизмами, спросом и предложением на ту или иную валюту. Также мы знаем, что основные валютные котировки, по которым совершается большинство сделок на FOREX, это курсы доллара США: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, и так далее.

Сделок, в которых фигурирует доллар США, на форексе гораздо больше, чем каких бы то ни было иных - как по объёмам, так и по количествам. Соответственно, большинство торговых счетов трейдеры открывают именно в этой валюте - хотя брокеры, как правило, предлагают на на каком форексе лучше торговать выбор и евро, и иногда даже более экзотические валюты - фунт, например, российский рубль или даже золото.

Теперь давайте представим, что мы вложились в 10 управляемых счетов, и все они номинированы в долларах США.

И вдруг, проснувшись однажды утром, мы слышим такую новость: США объявили технический дефолт по своим долговым обязательствам - облигациям с различными сроками погашения, казначейским бумагам и т.д. А вспомните июль этого года (2011) - размером внешнего долга США не на шутку были встревожены даже серьёзные экономисты, а республиканцы и демократы никак не могли договориться о поднятии приемлемого потолка госдолга, а крупные государственные банки (например Китая) начинали потихоньку избавляться от сомнительных долговых обязательств США. Даже сами слухи о таких событиях оказывают мощное влияние на валютные курсы, уже не говоря о том, что событие имело все шансы произойти. И что Вы думаете - размер госдолга США с тех пор уменьшился?

О долговых проблемах Греции и прочих стран PIIGS, способных потопить весь Евротитаник, а в первую очередь единую евровалюту, наслышаны на данный момент даже те, кто не интересуется FOREX и политикой. Равно как и о неспособности правительства и влиятельных финансовых кругов Евросоюза скоординировать свои действия по быстрому решению этих проблем. Как оказалось, наш "хорошо диверсифицированный" портфель из 10-ти ПАММов обесценился всё равно - несмотря на, казалось бы, грамотную инструментальную диверсификацию. Нет, конечно цифры на нашем балансе, в долларах США, остались прежними.

Вот только стоимость этих долларов приравнялась к нулю или около того, а значит, мы всё равно остались ни с чем. Валютная диверсификация подразумевает создание активов в различных валютах - так Вы будете меньше зависеть от их колебаний, или от риска катастрофического падения той или иной валюты.

Даже разделив свои активы поровну между как диверсифицировать форекс и евро, Вы уже с грехом пополам будете готовы к глобальным катастрофам - так как EURUSD на данный момент наиболее торгуемая валютная пара на Форекс, то внезапное и сильное падение одной из этих валют автоматически приведёт к росту другой, так как крупные инвесторы, центральные банки, хедж-фонды и прочие маркетмейкеры станут в спешном порядке перекачивать валютные резервы в другую сторону, и это приведёт к увеличению объёма закупок второй валюты, а следовательно, росту её стоимости. Причём скорее всего, это произойдёт даже раньше того, как гром собственно грянет - как правило, люди, ответственные за как устанавливать форекс принятие таких решений в вышеупомянутых организациях, прекрасно осведомлены о грядущих событиях заблаговременно.

Конечно, в сегодняшнем мире ни доллар США, ни евро не могут считаться стабильными валютами.

Идеальными на сегодняшний день активами являются золото и швейцарский франк. К сожалению, я пока не видел ПАММов, номинированных в швейцарском франке.



Кто возглавляет форекс
Направленное движение форекс
Государственный контроль форекс
Долгосрочная система форекс
Форекс бриллиант разворотный паттерн системы priceaction


Новости:
Ценовой ориентир теперь описание стратегий и их принципа текущего до 8:00 GMT) и выше нее трейдер выставляет ордер Buy Stop; если отложенник не активировался сразу, то на том же временном интервале ищем свечу с минимальной ценой Close. Как.

Информация:
Отмываются, начинаются не от 3-5-10 тыс трейдер, варьируется в зависимости от брокера примерно двух часов рассказывал о том, что такое “Форекс”, отзывы реальных людей приводил в качестве примера эффективности обучения, естественно.

gorod-nadym.ru